リスク(標準偏差)1単位当たりの超過リターン(リスクゼロでも
異なる投資対象を比較する際に、同じリスクならどちらのリターン
このシャープ・レシオは、リスク調整後のリターンを測るものとし
(例)利回りが15%の投資信託Aと10%の投資信託Bがあったときに、
投資信託Aのシャープ・レシオ=(15-2)÷10=1.3
投資信託Bのシャープ・レシオ=(10-2)÷4=2
よって、Bの方が効率的な運用ができていると考えられます。
リスク(標準偏差)1単位当たりの超過リターン(リスクゼロでも
異なる投資対象を比較する際に、同じリスクならどちらのリターン
このシャープ・レシオは、リスク調整後のリターンを測るものとし
(例)利回りが15%の投資信託Aと10%の投資信託Bがあったときに、
投資信託Aのシャープ・レシオ=(15-2)÷10=1.3
投資信託Bのシャープ・レシオ=(10-2)÷4=2
よって、Bの方が効率的な運用ができていると考えられます。